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金鹰元丰保本混合型证券投资基金2014年第4季度报告

发布时间:2022-08-06

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年一月二十二日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 金鹰元丰保本混合  基金主代码 210014  交易代码 210014  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年1月30日  报告期末基金份额总额 85,583,471.96份  投资目标 本基金运用投资组合保险策略,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本周期结束时,实现基金资产的稳健增值。  投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,以保障基金资产本金的安全,并通过有效的资产配置策略,获得基金资产的稳健增值。  业绩比较基准 2年期银行定期存款利率(税后)。  风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。  基金管理人 金鹰基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)  1.本期已实现收益 1,307,083.73  2.本期利润 1,666,442.04  3.加权平均基金份额本期利润 0.0138  4.期末基金资产净值 86,873,308.89  5.期末基金份额净值 1.015  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.20% 0.25% 0.92% 0.01% 0.28% 0.24%   3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年1月30日至2014年12月31日)  注:1、本基金合同生效日期为2013年1月30日。 2、本基金的业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率(税后)。 3、本基金已于9月2日起转入第二个保本期运作,目前处于建仓期。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    邱新红 基金经理 2013-1-30 2014-11-22 11 邱新红先生,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,证券从业年限11年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO),担任投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担任Bayview资产管理公司的投资经理,负责债券投资组合管理。2010年8月加入金鹰基金管理有公司。  洪利平 基金经理 2013-1-30 - 5 洪利平女士,西南财经大学硕士,证券从业年限5年,曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任本基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金经理。  注:1、本基金基金经理邱新红先生已于2014年11月22日离任。本基金于2015年1月9日增聘李涛先生为基金经理,目前本基金由洪利平和李涛共同管理。 2、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度初期,基建投资减速,房地产疲弱,经济下行风险显著加大。在三季末5000亿SLF和央行第二次下调正回购利率的刺激下,债市再次走出一波快牛行情,并延续至11月中旬。这期间,10年国开收益率下行幅度一度超过80bp至3.85%。随后,新一轮IPO引发资金面超预期持续紧张,11月末降息后收益率不降反升,并在12月债市黑天鹅事件后反弹至高峰。10年国开偶有成交至4.80%,企业债收益率多飙升100bp以上。之后,长短端债券走势有所分化。短券在资金面冲击下收益率持续上行;中长债则受益于基本面,收益率再次掉头向下。 对债券部分,本基金保持持有策略,逐步増厚安全垫。股票部分,根据CPPI投资策略,进行了部分投资,获得一定正回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日,基金份额净值1.015元,本报告期份额净值增长率为1.20%,同期业绩比较基准增长率为0.92%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来几年,国民经济处于潜在增长率下移、结构调整和深层次改革的叠加阶段,结构性矛盾突出,经济运行存在着特有的复杂性和不确定性。2015年,消费将继续发挥稳定器的作用。投资中基建投资仍是经济托底的重要力量,但受制于43号文,地方传统融资难以为继。由于产能过剩,且明年大宗商品价格下降,会使以PPI所表现的通货紧缩态势更加明显,预计制造业难见起色。房地产市场调整,近期略有好转,但商品房库存高企,消化仍有待时日。海外经济体复苏缓慢,新兴市场面临下行压力,出口预计将延续弱势增长。在经济景气下行与大宗商品价格下跌的双重压力下,通胀仍会处于较低水平。宽松的货币政策得以进一步推进,降息降准可期。 宏观经济决定债券牛市基调仍会继续,但在经历了前期收益率大幅下行和对政策的各种乐观预期透支后,未来可能会进入震荡市,现券收益率会在反复拉锯中逐渐下行。在股市走牛和IPO的大量发行下,资金面会面临不定期冲击。债券仓位上我们将选择灵活配置,在安全垫范围内,适度提高股票仓位,力争超额回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 9,781,264.00 7.98   其中:股票 9,781,264.00 7.98  2 固定收益投资 107,116,568.00 87.34   其中:债券 107,116,568.00 87.34   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 2,041,657.09 1.66  7 其他资产 3,707,720.29 3.02  8 合计 122,647,209.38 100.00   5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 5,487,944.00 6.32  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,008,320.00 3.46  J 金融业 1,203,000.00 1.38  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 82,000.00 0.09   合计 9,781,264.00 11.26   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000048 康达尔 519,200 5,487,944.00 6.32  2 002410 广联达 134,300 3,008,320.00 3.46  3 600837 海通证券 50,000 1,203,000.00 1.38  4 600212 江泉实业 10,000 82,000.00 0.09  5 - - - - -  6 - - - - -  7 - - - - -  8 - - - - -  9 - - - - -  10 - - - - -   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 10,000,000.00 11.51   其中:政策性金融债 10,000,000.00 11.51  4 企业债券 56,984,568.00 65.60  5 企业短期融资券 20,036,000.00 23.06  6 中期票据 20,096,000.00 23.13  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 107,116,568.00 123.30   5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1382137 13赣铁投MTN1 200,000 20,096,000.00 23.13  2 071435006 14华西证券CP006 200,000 20,036,000.00 23.06  3 122214 12大秦债 150,000 15,057,000.00 17.33  4 122958 09长经开 132,700 13,349,620.00 15.37  5 1380216 13咸宁荣盛债 100,000 10,000,000.00 11.51   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 35,662.43  2 应收证券清算款 1,495,401.93  3 应收股利 -  4 应收利息 2,176,655.93  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 3,707,720.29  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 213,975,743.72  报告期期间基金总申购份额 644,422.03  减:报告期期间基金总赎回份额 129,036,693.79  报告期期间基金拆分变动份额 -  报告期期末基金份额总额 85,583,471.96   §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8影响投资者决策的其他重要信息 1、经公司第五届董事会第四次会议审议通过,免去郭容辰女士公司副总经理职务,该事项已于2014年12月25日公告,并已按规定报中国证券投资基金业协会备案。 2、经公司第五届董事会第四次会议审议通过,聘任李云亮先生担任公司副总经理职务,该事项已于2014年12月26日公告,并已按规定报中国证券投资基金业协会备案。 3、经公司第五届董事会第五次会议决议通过,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准,聘任凌富华先生担任公司董事长,该事项已于2015年1月10日公告,并已按规定报广东证监局备案。按照公司章程相关规定,“董事长为公司法定代表人”。我公司总经理刘岩先生不再代行董事长职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰元丰保本混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:或。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年一月二十二日